Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Фрактална теория на финансовите пазари    English
Факултет по математика и информатика - Фрактална теория на финансовите пазари

 Лектори  гл. ас. Асен Христов
Анотация
Пазарите на ценни книжа (акции и облигации), валутните пазари (FOREX) и другите финансови пазари имат една обща характеристика – времевите финансови редове, представляващи функция на цената на финансовия инструмент от времето. Добрият анализ на съответния финансов ред води до правдоподобна прогноза, увеличаваща шанса за печалба при търговията с финансови активи. Без да се подценяват други методи за прогнозиране на цените на финансовите активи – фундаментален, статистически и технически анализ, може да се каже, че фракталният анализ на финансовите редове се отличава с най-голяма простота и ефективност. Целта на курса е запознаването на студентите с фракталната теория на времевите финансови редове – един съвременен и мощен инструмент за прогнозиране на цените на финансовите инструменти. Въвеждат се основни понятия и определения, както за финансовите редове, така и за техния основен природо-математически модел – фракталите. Показва се как могат да се пресмятат индекса на Херст и индекса на фракталност на финансовия ред и как с помощта на тези индекси могат да се правят ефективни прогнози. Като примери са използвани цените акциите на компаниите, влизащи в индексите на Дау Джонс и S&P 500, както и някои основни валутни двойки.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ